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06.04.2016 | Methodologies and Application | Ausgabe 18/2017

Soft Computing 18/2017

A currency exchange rate model with jumps in uncertain environment

Zeitschrift:
Soft Computing > Ausgabe 18/2017
Autoren:
Xiaoyu Ji, Huishan Wu
Wichtige Hinweise
Communicated by V. Loia.

Abstract

Uncertain differential equation is an important tool to deal with the currency exchange rate problems in uncertain environment. Considering the fierce drifts of the exchange rate, this paper proposes a currency model by using the uncertain differential equation with jumps. The uncertainty distribution of the exchange rate is calculated, based on which a European currency option pricing formula for the currency model is derived. In order to calculate the currency option numerically, an algorithm is designed, and its effectiveness and efficiency are illustrated via some numerical experiments.

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