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2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Digression: Stochastic Integrals

verfasst von : René Schilling

Erschienen in: From Lévy-Type Processes to Parabolic SPDEs

Verlag: Springer International Publishing

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In this chapter we explain how one can integrate with respect to (a certain class of) random measures. Our approach is based on the notion of random orthogonal measures and it will include the classical Itô integral with respect to squareintegrable martingales.

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Metadaten
Titel
A Digression: Stochastic Integrals
verfasst von
René Schilling
Copyright-Jahr
2016
Buch
From Lévy-Type Processes to Parabolic SPDEs

Print ISBN: 978-3-319-34119-4

Electronic ISBN: 978-3-319-34120-0

Copyright-Jahr: 2016

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-34120-0_10