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Erschienen in:
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2015 | OriginalPaper | Buchkapitel

25. A Note on Bayesian Inference for Long-Range Dependence of a Stationary Two-State Process

verfasst von : Plinio L. D. Andrade, Laura L. R. Rifo

Erschienen in: Interdisciplinary Bayesian Statistics

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In this work we propose a Bayesian approach for selecting the range of a stationary process with two states. The analysis is based on approximate posterior distributions of the Hurst index obtained from a likelihood-free method. Our empirical study shows that a main advantage of our approach, along with its of simplicity, is the possibility of obtaining an approximate sample of the posterior distribution on the Hurst index, thus providing better estimates. Furthermore, there is no need for Gaussian nor asymptotic assumptions.

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Metadaten
Titel
A Note on Bayesian Inference for Long-Range Dependence of a Stationary Two-State Process
verfasst von
Plinio L. D. Andrade
Laura L. R. Rifo
Copyright-Jahr
2015
Buch
Interdisciplinary Bayesian Statistics

Print ISBN: 978-3-319-12453-7

Electronic ISBN: 978-3-319-12454-4

Copyright-Jahr: 2015

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-12454-4_25