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Erschienen in:
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2006 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Novel Nonlinear Neural Network Ensemble Model for Financial Time Series Forecasting

verfasst von : Kin Keung Lai, Lean Yu, Shouyang Wang, Huang Wei

Erschienen in: Computational Science – ICCS 2006

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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In this study, a new nonlinear neural network ensemble model is proposed for financial time series forecasting. In this model, many different neural network models are first generated. Then the principal component analysis technique is used to select the appropriate ensemble members. Finally, the support vector machine regression method is used for neural network ensemble. For further illustration, two real financial time series are used for testing.

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Metadaten
Titel
A Novel Nonlinear Neural Network Ensemble Model for Financial Time Series Forecasting
verfasst von
Kin Keung Lai
Lean Yu
Shouyang Wang
Huang Wei
Copyright-Jahr
2006
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Computational Science – ICCS 2006

Print ISBN: 978-3-540-34379-0

Electronic ISBN: 978-3-540-34380-6

Copyright-Jahr: 2006

DOI
https://doi.org/10.1007/11758501_106