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2010 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Numerical Approach to Ruin Models with Excess of Loss Reinsurance and Reinstatements *

verfasst von : Hansjörg Albrecher, Sandra Haas

Erschienen in: Proceedings of COMPSTAT'2010

Verlag: Physica-Verlag HD

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The present paper studies some computational challenges for the determination of the probability of ruin of an insurer, if excess of loss reinsurance with reinstatements is applied. In the setting of classical risk theory, a contractive integral operator is studied whose fixed point is the ruin probability of the cedent. We develop and implement a recursive algorithm involving high-dimensional integration to obtain a numerical approximation of this quantity. Furthermore we analyze the effect of different starting functions and recursion depths on the performance of the algorithm and compare the results with the alternative of stochastic simulation of the risk process.

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Metadaten
Titel
A Numerical Approach to Ruin Models with Excess of Loss Reinsurance and Reinstatements *
verfasst von
Hansjörg Albrecher
Sandra Haas
Copyright-Jahr
2010
Verlag
Physica-Verlag HD
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2604-3_12