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01.11.2017 | Ausgabe 1-2/2017

Decisions in Economics and Finance 1-2/2017

A set optimization approach to utility maximization under transaction costs

Zeitschrift:
Decisions in Economics and Finance > Ausgabe 1-2/2017
Autoren:
Andreas H. Hamel, Sophie Qingzhen Wang

Abstract

A set optimization approach to multi-utility maximization is presented, and duality results are obtained for discrete market models with proportional transaction costs. The novel approach allows us to obtain results for non-complete preferences, where the formulas derived closely resemble but generalize the scalar case.

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