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Journal of Scientific Computing
Erschienen in: Journal of Scientific Computing 2/2009

01.05.2009

A Spectral Element Method to Price European Options. I. Single Asset with and without Jump Diffusion

verfasst von: Wuming Zhu, David A. Kopriva

Erschienen in: Journal of Scientific Computing | Ausgabe 2/2009

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Metadaten
Titel
A Spectral Element Method to Price European Options. I. Single Asset with and without Jump Diffusion
verfasst von
Wuming Zhu
David A. Kopriva
Publikationsdatum
01.05.2009
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Scientific Computing / Ausgabe 2/2009
Print ISSN: 0885-7474
Elektronische ISSN: 1573-7691
DOI
https://doi.org/10.1007/s10915-008-9267-8

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