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Erschienen in:
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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Test for Truncation Invariant Dependence

verfasst von : F. Marta L. Di Lascio, Fabrizio Durante, Piotr Jaworski

Erschienen in: Soft Methods for Data Science

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

A test is proposed to check whether a random sample comes from a truncation invariant copula C, that is, if C is the copula of a pair (U, V) of random variables uniformly distributed on [0, 1], then C is also the copula of the conditional distribution function of \((U,V\mid U\le \alpha )\) for every \(\alpha \in (0,1]\). The asymptotic normality of the test statistics is shown. Moreover, a procedure is described to simplify the approximation of the asymptotic variance of the test. Its performance is investigated in a simulation study.

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Metadaten
Titel
A Test for Truncation Invariant Dependence
verfasst von
F. Marta L. Di Lascio
Fabrizio Durante
Piotr Jaworski
Copyright-Jahr
2017
Buch
Soft Methods for Data Science

Print ISBN: 978-3-319-42971-7

Electronic ISBN: 978-3-319-42972-4

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-42972-4_22