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2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

10. Algorithms for Numerical Analysis

verfasst von : Carlos Oliveira

Erschienen in: Options and Derivatives Programming in C++

Verlag: Apress

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Abstract

Equation solving is one of the main building blocks for financial algorithms used in the analysis of options and financial derivatives. This happens because of the nature of options pricing, which is based on the Black-Scholes pricing model. Many of the techniques that involve options pricing require the efficient solution of equations and other mathematical formulations.

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Metadaten
Titel
Algorithms for Numerical Analysis
verfasst von
Carlos Oliveira
Copyright-Jahr
2016
Verlag
Apress
Buch
Options and Derivatives Programming in C++

Print ISBN: 978-1-4842-1813-6

Electronic ISBN: 978-1-4842-1814-3

Copyright-Jahr: 2016

DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-4842-1814-3_10