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Erschienen in: Journal of Scientific Computing 2/2016

30.04.2015

An Efficient Algorithm for Accelerating Monte Carlo Approximations of the Solution to Boundary Value Problems

verfasst von: Sara Mancini, Francisco Bernal, Juan A. Acebrón

Erschienen in: Journal of Scientific Computing | Ausgabe 2/2016

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Abstract

The numerical approximation of boundary value problems by means of a probabilistic representations often has the drawback that the Monte Carlo estimate of the solution is substantially biased due to the presence of the domain boundary. We introduce a scheme, which we have called the leading-term Monte Carlo regression, which seeks to remove that bias by replacing a ’cloud’ of Monte Carlo estimates—carried out at different discretization levels—for the usual single Monte Carlo estimate. The practical result of our scheme is an acceleration of the Monte Carlo method. Theoretical analysis of the proposed scheme, confirmed by numerical experiments, shows that the achieved speedup can be well over 100.

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Metadaten
Titel
An Efficient Algorithm for Accelerating Monte Carlo Approximations of the Solution to Boundary Value Problems
verfasst von
Sara Mancini
Francisco Bernal
Juan A. Acebrón
Publikationsdatum
30.04.2015
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Scientific Computing / Ausgabe 2/2016
Print ISSN: 0885-7474
Elektronische ISSN: 1573-7691
DOI
https://doi.org/10.1007/s10915-015-0033-4

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