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25.06.2019 | Original Paper | Ausgabe 1/2020

Numerical Algorithms 1/2020

An explicit second-order numerical scheme for mean-field forward backward stochastic differential equations

Zeitschrift:
Numerical Algorithms > Ausgabe 1/2020
Autoren:
Yabing Sun, Weidong Zhao
Wichtige Hinweise

Publisher’s note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Abstract

In this paper, we propose an explicit second-order scheme for solving decoupled mean-field forward backward stochastic differential equations. Its stability is theoretically proved, and its error estimates are rigorously deduced, which show that the proposed scheme is of second-order accurate when the weak-order 2.0 Itô-Taylor scheme is used to solve mean-field stochastic differential equations. Some numerical experiments are presented to verify the theoretical results.

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