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22.06.2016 | Methodologies and Application | Ausgabe 22/2017

Soft Computing 22/2017

An uncertain currency model with floating interest rates

Zeitschrift:
Soft Computing > Ausgabe 22/2017
Autoren:
Xiao Wang, Yufu Ning
Wichtige Hinweise
Communicated by V. Loia.

Abstract

Considering the uncertain fluctuations in the financial market from time to time, we propose a currency model with floating interest rates within the framework of uncertainty theory. Different from the classical stochastic currency models, this paper is assumed that the domestic interest rate, the foreign interest rate and the exchange rate follow uncertain differential equations. After that, the pricing formulas of European and American currency options are derived. The simulation experiments presented in this paper illustrate the performance of the proposed model, and the relationship between the option pricing formulas and all relevant parameters is analyzed.

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