2017 | OriginalPaper | Buchkapitel
Annahme C1: Zufallsunabhängige exogene Variablen
verfasst von : Ludwig von Auer, Sönke Hoffmann
Erschienen in: Ökonometrie
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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Besteht in einer Regressionsgleichung zwischen mindestens einer exogenen Variable und der Störgröße eine kontemporäre Korrelation, dann liefert die KQ-Methode verzerrte und nicht-konsistente Ergebnisse. Stattdessen sollte eine zweistufige KQ-Schätzung eingesetzt werden (ZSKQ-Schätzung). Sie ist ein Spezialfall der Instrumentvariablen-Schätzung (IV-Schätzung). Wie die ZSKQ-Schätzung in R umgesetzt werden kann, wird in der R-Box »Zweistufige KQ-Schätzung« erläutert. In der anschließenden Aufgabe 20.1 wird das Verfahren ausprobiert. Eine weitere Anwendung bietet die Aufgabe 20.2.