2016 | OriginalPaper | Buchkapitel
Anwendung der Modelle auf Credit MetricsTM
verfasst von : Johanna Eckert
Erschienen in: Kreditportfoliomodellierung
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
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Ziel dieses Kapitels ist es, die genannten Modelle mittels einer numerischen Analyse genauer zu untersuchen. Nach einer Beschreibung des betrachteten Portfolios wird die Wahl der Eingangsparameter samt der zugrundegelegten Annahmen erläutert. Danach werden die jeweiligen Simulationsalgorithmen der drei Modelle sowie eines Basismodells vorgestellt. Die Ergebnisse der numerischen Analyse werden im Anschluss diskutiert.