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2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

Anwendung der Modelle auf Credit MetricsTM

verfasst von : Johanna Eckert

Erschienen in: Kreditportfoliomodellierung

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Ziel dieses Kapitels ist es, die genannten Modelle mittels einer numerischen Analyse genauer zu untersuchen. Nach einer Beschreibung des betrachteten Portfolios wird die Wahl der Eingangsparameter samt der zugrundegelegten Annahmen erläutert. Danach werden die jeweiligen Simulationsalgorithmen der drei Modelle sowie eines Basismodells vorgestellt. Die Ergebnisse der numerischen Analyse werden im Anschluss diskutiert.

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Metadaten
Titel
Anwendung der Modelle auf Credit MetricsTM
verfasst von
Johanna Eckert
Copyright-Jahr
2016
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-12114-3_8