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Erschienen in:
1990 | OriginalPaper | Buchkapitel
Applications of the Ito Formula
verfasst von : K. L. Chung, R. J. Williams
Erschienen in: Introduction to Stochastic Integration
Verlag: Birkhäuser Boston
Enthalten in: Professional Book Archive
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A process $$M = \{ {M_t},t \in I{R_ + }\}$$ is a Brownian motion in $$IR$$ if and only if there is a standard filtration $${F_t}$$ such that $${M_t},{F_t},t \in I{R_ + }$$ is a continuous local martingale with quadratic variation [M] satisfying (6.1)$${[M]_t} = t{\text{ a}}{\text{.s}}{\text{. for all t}}{\text{.}}$$