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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Arbitragefreiheit und äquivalente Martingalmaße

verfasst von : Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder

Erschienen in: Finanzmathematik in diskreter Zeit

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Die Arbitragefreiheit besitzt zentrale Bedeutung für die Bewertung von Optionen. In diesem Kapitel werden wir sehen, dass es einen mathematisch eleganten und ökonomisch interessanten Zusammenhang zwischen Arbitragefreiheit des Finanzmarktes und der Menge der äquivalenten Martingalmaße gibt.

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Literatur
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Shiryaev, A.N.: Essentials of Stochastic Finance. World Scientific, Singapore (2001)
Metadaten
Titel
Arbitragefreiheit und äquivalente Martingalmaße
verfasst von
Nicole Bäuerle
Ulrich Rieder
Copyright-Jahr
2017
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Finanzmathematik in diskreter Zeit

Print ISBN: 978-3-662-53530-1

Electronic ISBN: 978-3-662-53531-8

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8_4