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04.07.2019

Assessing distributional properties of forecast errors for fan-chart modelling

Zeitschrift:
Empirical Economics
Autor:
Marián Vávra
Wichtige Hinweise
The author is grateful to Zacharias Psaradakis, Ron Smith, Peter Tulip, and three referees for helpful comments and suggestions in improving an earlier version of the paper.

Publisher's Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Abstract

This paper considers the problem of assessing the distributional properties (normality and symmetry) of macroeconomic forecast errors of G7 countries for the purpose of fan-chart modelling. Our results indicate that the assumption of symmetry of the marginal distribution of forecast errors is reasonable, whereas the assumption of normality is not, making symmetric prediction intervals clearly preferable.

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