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2011 | OriginalPaper | Buchkapitel

Asymptotically Efficient Discrete Hedging

verfasst von : Masaaki Fukasawa

Erschienen in: Stochastic Analysis with Financial Applications

Verlag: Springer Basel

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The notion of asymptotic efficiency for discrete hedging is introduced and a discretizing strategy which is asymptotically efficient is given explicitly. A lower bound for asymptotic risk of discrete hedging is given, which is attained by a simple discretization scheme. Numerical results for delta hedging in the Black-Scholes model are also presented.

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Metadaten
Titel
Asymptotically Efficient Discrete Hedging
verfasst von
Masaaki Fukasawa
Copyright-Jahr
2011
Verlag
Springer Basel
Buch
Stochastic Analysis with Financial Applications

Print ISBN: 978-3-0348-0096-9

Electronic ISBN: 978-3-0348-0097-6

Copyright-Jahr: 2011

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-0348-0097-6_19