Auto-calibration tests for discrete finite regression functions

Der Artikel stellt einfachere Autokalibrierungstests für diskrete endliche Regressionsfunktionen vor, die im versicherungsmathematischen und finanziellen Kontext von entscheidender Bedeutung sind. Es definiert die automatische Kalibrierung und präsentiert drei Teststatistiken mit vollständig bekannten asymptotischen Verteilungen. Diese Tests sind leichter zugänglich und praktikabler als bisherige Methoden, die häufig auf Simulationen beruhen. Der Artikel diskutiert die Anwendung dieser Tests und ihre Vorteile und hebt ihr Potenzial für statistische Tests in einfacheren Zusammenhängen hervor. Darüber hinaus geht es um die Notwendigkeit weiterer Forschungen über die Wirksamkeit dieser Tests und ihre Verallgemeinerung auf andere Arten von Regressionsfunktionen.