2018 | Buch
Autokorrelationen in der historischen Simulation
Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
verfasst von: Noel Boka
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
Buchreihe : Business, Economics, and Law
2018 | Buch
verfasst von: Noel Boka
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
Buchreihe : Business, Economics, and Law
Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.