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Über dieses Buch

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Kapitel 1. Einleitende Worte und Problemstellung

Noel Boka

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Kapitel 2. Zinsänderungsrisiken in der Bankpraxis

Noel Boka

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Kapitel 3. Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung

Noel Boka

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Kapitel 4. Theoretische Fundierung von Autokorrelationen in der historischen Simulation

Noel Boka

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Kapitel 5. Empirische Analyse: Autokorrelationseffekte in der historischen Simulation

Noel Boka

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Kapitel 6. Fazit und Ausblick

Noel Boka

Backmatter

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