nach oben

Erschienen in:

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Bessel Processes

verfasst von : Lorenzo Zambotti

Erschienen in: Random Obstacle Problems

Verlag: Springer International Publishing

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config

KI-gestützte Suche

Aus

Abstract

In this chapter we are going to study δ-Bessel processes, namely solutions (ρ _t)_t ≥ 0 to the SDE

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

über 102.000 Bücher
über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

Automobil + Motoren
Bauwesen + Immobilien
Business IT + Informatik
Elektrotechnik + Elektronik
Energie + Nachhaltigkeit
Finance + Banking
Management + Führung
Marketing + Vertrieb
Maschinenbau + Werkstoffe
Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

über 67.000 Bücher
über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

Bauwesen + Immobilien
Business IT + Informatik
Finance + Banking
Management + Führung
Marketing + Vertrieb
Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Vorheriges Kapitel The Reflecting Brownian Motion

Nächstes Kapitel The Stochastic Heat Equation

Ber99.

J. Bertoin, Subordinators: examples and applications, in Lectures on Probability Theory and Statistics (Saint-Flour, 1997). Lecture Notes in Mathematics, vol. 1717 (Springer, Berlin, 1999), pp. 1–91. doi:10.1007/978-3-540-48115-7_1

BHZ16.

Y. Bruned, M. Hairer, L. Zambotti, Algebraic renormalisation of regularity structures. ArXiv e-prints (2016). arXiv:1610.08468

DMRVY08.

C. Donati-Martin, B. Roynette, P. Vallois, M. Yor, On constants related to the choice of the local time at 0, and the corresponding Itô measure for Bessel processes with dimension d = 2(1 −α), 0 < α < 1. Stud. Sci. Math. Hung. 45 (2), 207–221 (2008). doi:10.1556/SScMath.2007.1033

FOT11.

M. Fukushima, Y. Oshima, M. Takeda, Dirichlet Forms and Symmetric Markov Processes. de Gruyter Studies in Mathematics, vol. 19, extended edn. (Walter de Gruyter, Berlin, 2011), pp. x+489

Hai14.

M. Hairer, A theory of regularity structures. Invent. Math. 198 (2), 269–504 (2014). doi:10.1007/s00222-014-0505-4

Lam72.

J. Lamperti, Semi-stable Markov processes. I. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und Verw. Gebiete 22, 205–225 (1972)MathSciNetCrossRefMATH

MO69.

S.A. Molčanov, E. Ostrovskiĭ, Symmetric stable processes as traces of degenerate diffusion processes. Teor. Verojatnost. i Primenen. 14, 127–130 (1969)MathSciNet

RW00.

L.C.G. Rogers, D. Williams, Diffusions, Markov Processes, and Martingales. Vol. 2. Cambridge Mathematical Library (Cambridge University Press, Cambridge, 2000), pp. xiv+480; Itô calculus, Reprint of the second (1994) edition. doi:10.1017/CBO9781107590120

RY99.

D. Revuz, M. Yor, Continuous martingales and Brownian motion. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], vol. 293, 3rd edn. (Springer, Berlin, 1999), pp. xiv+602. doi:10.1007/978-3-662-06400-9

Wer04.

W. Werner, Random planar curves and Schramm-Loewner evolutions, in Lectures on Probability Theory and Statistics. Lecture Notes in Mathematics, vol. 1840 (Springer, Berlin, 2004), pp. 107–195. doi:10.1007/978-3-540-39982-7_2

Zam03.

L. Zambotti, Integration by parts on δ-Bessel bridges, δ > 3 and related SPDEs. Ann. Probab. 31 (1), 323–348 (2003). doi:10.1214/aop/1046294313

Titel: Bessel Processes
verfasst von: Lorenzo Zambotti
Verlag: Springer International Publishing
Buch: Random Obstacle Problems
Print ISBN: 978-3-319-52095-7

Electronic ISBN: 978-3-319-52096-4

Copyright-Jahr: 2017
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-52096-4_3