Skip to main content
Fachgebiete
Automobil + Motoren Bauwesen + Immobilien Business IT + Informatik Elektrotechnik + Elektronik Energie + Nachhaltigkeit Finance + Banking Management + Führung Marketing + Vertrieb Maschinenbau + Werkstoffe Versicherung + Risiko
DE
EN
Bücher
Zeitschriften
Themenseiten
Organisationspsychologie Projektmanagement Marketing Smart Manufacturing
Weitere Formate
Podcasts Webinare Technik Webinare Wirtschaft Kongresse Veranstaltungskalender Awards
Jetzt Einzelzugang starten
Zugang für Unternehmen
Referenzkunden
SLX-Digitalkonferenz: Zukunftswerkstatt 2024

Mehr Umsatz mit Top-Kontakten

Am 7. Mai erfahren Sie, wie Vertriebsteams Leadgenerierung, Leadnurturing und Leadstrategien effizient steuern können.
Erweiterte Suche
Anmelden
nach oben
Erschienen in:
Derivatives Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

7. Binomial Model for European Options

verfasst von : Jürgen Franke, Wolfgang Karl Härdle, Christian Matthias Hafner

Erschienen in: Statistics of Financial Markets

Verlag: Springer International Publishing

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

A large range of options exist for which the boundary conditions of the Black–Scholes differential equation are too complex to solve analytically, an example being the American option.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren
Vorheriges Kapitel Black–Scholes Option Pricing Model
Nächstes Kapitel American Options
Literatur
Baxter, M., & Rennie, A. (1996). Financial calculus: An introduction to derivative pricing. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRef
Cox, J., Ross, S., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: a simplified approach. Journal of Financial Economics, 7, 229–263.MathSciNetCrossRef
Dewynne, J., Howison, S., & Wilmott, P. (1993). Mathematical models and computation. Oxford University Press.MATH
Metadaten
Titel
Binomial Model for European Options
verfasst von
Jürgen Franke
Wolfgang Karl Härdle
Christian Matthias Hafner
Copyright-Jahr
2019
Buch
Statistics of Financial Markets

Print ISBN: 978-3-030-13750-2

Electronic ISBN: 978-3-030-13751-9

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-13751-9_7