Skip to main content
Fachgebiete
Automobil + Motoren Bauwesen + Immobilien Business IT + Informatik Elektrotechnik + Elektronik Energie + Nachhaltigkeit Finance + Banking Management + Führung Marketing + Vertrieb Maschinenbau + Werkstoffe Versicherung + Risiko
DE
EN
Bücher
Zeitschriften
Themenseiten
Organisationspsychologie Projektmanagement Marketing Smart Manufacturing
Weitere Formate
Podcasts Webinare Technik Webinare Wirtschaft Kongresse Veranstaltungskalender Awards
Jetzt Einzelzugang starten
Zugang für Unternehmen
Referenzkunden
SLX-Digitalkonferenz: Zukunftswerkstatt 2024

Mehr Umsatz mit Top-Kontakten

Am 7. Mai erfahren Sie, wie Vertriebsteams Leadgenerierung, Leadnurturing und Leadstrategien effizient steuern können.
Erweiterte Suche
Anmelden
nach oben
Erschienen in:
Introduction Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2015 | OriginalPaper | Buchkapitel

13. Bivariate Continuous Distributions

verfasst von : Thomas W. Yee

Erschienen in: Vector Generalized Linear and Additive Models

Verlag: Springer New York

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

This chapter lists a small number of bivariate distributions whose parameters can easily be estimated by IRLS. A handful of a special type of bivariate distribution, called copulas, are also implemented. Some special consideration is given to the bivariate normal distribution and Plackett’s bivariate distribution.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren
Vorheriges Kapitel Univariate Continuous Distributions
Nächstes Kapitel Categorical Data Analysis
Fußnoten
1
In this subsection it is more convenient to use (X, Y ) rather than \((Y _{1},Y _{2})\) for the bivariate response.
 
Literatur
Balakrishnan, N. and C.-D. Lai 2009. Continuous Bivariate Distributions (Second ed.). New York: Springer.MATH
Joe, H. 2014. Dependence Modeling with Copulas. Boca Raton, FL, USA: Chapman & Hall/CRC.
Johnson, N. L., S. Kotz, and N. Balakrishnan 1997. Discrete Multivariate Distributions. New York, USA: John Wiley & Sons.MATH
Kocherlakota, S. and K. Kocherlakota 1992. Bivariate Discrete Distributions. New York, USA: Marcel Dekker.MATH
Mai, J.-F. and M. Scherer 2012. Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications. London: Imperial College Press.CrossRef
Marshall, A. W. and I. Olkin 2007. Life Distributions: Structure of Nonparametric, Semiparametric, and Parametric Families. New York, USA: Springer.
Mikosch, T. 2006. Copulas: tales and facts (with rejoinder). Extremes 9(1): 3–20,55–62.
Nelsen, R. B. 2006. An Introduction to Copulas (Second ed.). New York, USA: Springer.MATH
Plackett, R. L. 1965. A class of bivariate distributions. Journal of the American Statistical Association 60(310):516–522.MathSciNetCrossRef
Schepsmeier, U. and J. Stöber 2014. Derivatives and Fisher information of bivariate copulas. Statistical Papers 55(2):525–542.MATHMathSciNetCrossRef
Sklar, A. 1959. Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l’Institut de Statistique de L’Université de Paris 8:229–231.MathSciNet
Trivedi, P. K. and D. M. Zimmer 2005. Copula modeling: An introduction for practitioners. Foundations and Trends in Econometrics 1(1):1–111.MATHMathSciNetCrossRef
Metadaten
Titel
Bivariate Continuous Distributions
verfasst von
Thomas W. Yee
Copyright-Jahr
2015
Verlag
Springer New York
Buch
Vector Generalized Linear and Additive Models

Print ISBN: 978-1-4939-2817-0

Electronic ISBN: 978-1-4939-2818-7

Copyright-Jahr: 2015

DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2818-7_13