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2022 | OriginalPaper | Buchkapitel

Bivariate Trapezverteilungen im Risikomanagement

verfasst von : Klaus J. Schröter

Erschienen in: Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Im quantitativen Risikomanagement zählt der Einsatz von Szenario-Techniken und/oder die Szenarioanalyse zu den methodischen Standard-Disziplinen, vgl. etwa Hull [2016], Kap. 7, S. 169 ff., und Wolke [2016], S. 71 ff. Die Szenario-Techniken zeichnen sich dadurch aus, dass bestimmte Zustände und ihre quantitativen Auswirkungen ausgewertet werden, wobei es sich im Risikomanagement regelmäßig um fiktive Negativ-Szenarien handelt, die man als bad cases oder in Extremfällen als worst cases bezeichnet. Diesen Szenarien werden mitunter Wahrscheinlichkeiten bzw. Wahrscheinlichkeitsverteilungen unterlegt, um eine Gesamtbewertung unter Berucksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeiten vornehmen zu können.

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Metadaten
Titel
Bivariate Trapezverteilungen im Risikomanagement
verfasst von
Klaus J. Schröter
Copyright-Jahr
2022
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-65469-9_9