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Erschienen in:
2004 | OriginalPaper | Buchkapitel
Calibrating the Hull—White extended Vasicek approach
verfasst von : Simona Svoboda
Erschienen in: Interest Rate Modelling
Verlag: Palgrave Macmillan UK
Enthalten in: Professional Book Archive
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In §7.3 we examine the pricing of contingent claims within the HW-extended Vasicek framework. The time t price of a European call option, with expiry time T, t, T ∈ [0, T*] and strike price X, on a zero coupon bond of maturity s is given by1: