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Auswahlprobleme bei der Formulierung von Zielfunktionen unter Unsicherheit

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Die Strukturierung ökonomischer Entscheidungsmodelle

  • 71 Accesses

Zusammenfassung

Im Fall unsicherer Handlungsergebnisse werden die mit der Aufstellung der definitiven Zielfunktion verbundenen Probleme um eine weitere Dimension ausgedehnt. Wie wir schon bei der Erörterung der konstitutiven Elemente eines jeden Entscheidungsmodells gesehen haben, ist eine allein auf die Optimierung der originären Teilzielvariablen ausgerichtete Zielfunktion in diesem Fall nicht mehr operabel. Vielmehr

  • müssen für das einer jeden Handlungsalternative ai zugeordnete Spektrum verschiedener möglicher Werte der originären (Teil-) Zielvariablen die zugehörigen Werte einer oder mehrerer eigens zu diesem Zweck festzulegender subsidiärer (Teil-) Zielvariablen yπ (ai) bestimmt werden

  • muß auf der Basis dieser subsidiären (Teil-) Zielvariablen eine definitive Zielfunktion festgelegt werden, um so zu einer gewissen Ranglozierung der zur Auswahl stehenden Aktionen und der Ableitung einer Handlungsempfehlung zu gelangen.

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Literatur

  1. Wegen eines Überblicks über die meisten der im folgenden genannten subsidiären Teilzielvariablen und darauf basierender subsidiärer Zielfunktionen vgl. Schneeweiß (1967), S. 20–25, S. 46–61; s. a. Gäfgen (1974), S. 363–408.

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  10. Vgl. z. B. Roy (1952), S. 433; Telser (1955), S. 1 f.; Markowitz (1967), S. 293.

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  14. Darüber hinaus werden gelegentlich noch Quartilsabstand, “practical range”, Semivarianz sowie die mittlere absolute oder untere Abweichung vorgeschlagen. (Vgl. z. B. Lange (1944), S. 30; Markowitz (1967), S. 188–191; Schneeweiß (1967), S. 55 f.)

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  16. Gäfgen (1974), S. 386.

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  19. Vgl. Schneeweiß (1967), S. 24, 48–52.

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  20. So schon bei Makower, Marschak (1938), S. 271; s. a. Markowitz (1951), Schneeweiß (1967), S. 52–55; Schneider, D. (1974), S. 149 f.; Heinen (1971), S. 169–172.

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  21. Dies entspricht der sog. Hodges-Lehmann-Regel. Vgl. Hodges-Lehmann (1952).

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  22. So z. B. Markowitz (1967), S. 188–201.

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  23. So z. B. Förstner (1958), S. 166.

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  24. So z. B. Schneeweiß (1967), insbes. ab S. 61; Heinen (1971), S. 147–159, 173–175. Schneider, D. (1974), S. 126–142.

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  25. So z. B. Albach (1962), S. 681–683; ders. (1967), insbes. S. 505507. Dieses Verfahren wird vor allem in der als “chance-constrained-programming” bekannten Methode der stochastischen

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  26. Vgl. z. B. Milnor (1954); Chernoff (1954); Schneeweiß (1967).

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  27. Vgl. Arnold (1964), insbes. S. 198–224.

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  28. Vgl. auch die Kritik D. Schneiders an verschiedenen Einwänden gegen die Gewinnmaximierungsthese; Schneider, D. (1974), S. 6266. S. a. die Ausführungen S. 135 ff. in dieser Arbeit.

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  29. Vgl. Simon (1959), insbes. S. 277; Simon (1957), S. 270–273.

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  30. S. a. Lintner (1962), S. 25; Moxter (1964), S. 27 f.

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  1. Fernuniversität Hagen, Deutschland

    Dr. Michael Bitz (o. Professor für Betriebswirtschaftslehre)

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  1. Dr. Michael Bitz
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© 1977 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbaden

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Bitz, M. (1977). Auswahlprobleme bei der Formulierung von Zielfunktionen unter Unsicherheit. In: Die Strukturierung ökonomischer Entscheidungsmodelle. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-83591-8_8

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-83591-8_8

  • Publisher Name: Gabler Verlag

  • Print ISBN: 978-3-409-33281-1

  • Online ISBN: 978-3-322-83591-8

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