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Über dieses Buch

This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with statistical models.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 1. Introduction

Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 2. Time Series Modelling

Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 3. Options and Options Pricing Models

Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 4. Neural Networks and Financial Forecasting

Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 5. Important Problems in Financial Forecasting

Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 6. Volatility Forecasting

Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 7. Option Pricing

Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 8. Value-at-Risk

Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Chapter 9. Conclusion and Discussion

Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang

Backmatter

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