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2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

2. Conditional Expectation and Linear Parabolic PDEs

verfasst von : Nizar Touzi

Erschienen in: Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE

Verlag: Springer New York

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Abstract

Throughout this chapter, \((\Omega,\mathcal{F}, \mathbb{F},P)\) is a filtered probability space with filtration \(\mathbb{F} =\{ {\mathcal{F}}_{t},\) t ≥ 0} satisfying the usual conditions. Let W = {W t ,t ≥ 0} be a Brownian motion valued in \({\mathbb{R}}^{d}\), defined on \((\Omega,\mathcal{F}, \mathbb{F},P)\).

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Metadaten
Titel
Conditional Expectation and Linear Parabolic PDEs
verfasst von
Nizar Touzi
Copyright-Jahr
2013
Verlag
Springer New York
Buch
Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE

Print ISBN: 978-1-4614-4285-1

Electronic ISBN: 978-1-4614-4286-8

Copyright-Jahr: 2013

DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4286-8_2