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2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

Course Unit 3: Models for Calculating Volatility

verfasst von : Dietmar Ernst, Joachim Häcker

Erschienen in: Corporate Risk Management

Verlag: Springer Nature Switzerland

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Abstract

Course unit 3: Models for calculating volatility.
  • You will be made familiar with and understand various methods of calculating moving volatilities and be able to explain them.
  • You will be able to explain the differences and similarities between the EWMA, ARCH and GARCH models and point out their respective advantages and disadvantages.
  • You will perform optimizations for these procedures.

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Metadaten
Titel
Course Unit 3: Models for Calculating Volatility
verfasst von
Dietmar Ernst
Joachim Häcker
Copyright-Jahr
2024
Buch
Corporate Risk Management

Print ISBN: 978-3-031-53125-5

Electronic ISBN: 978-3-031-53126-2

Copyright-Jahr: 2024

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-53126-2_4