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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

22. Credit Risk Management and Credit Derivatives

verfasst von : Jürgen Franke, Wolfgang Karl Härdle, Christian Matthias Hafner

Erschienen in: Statistics of Financial Markets

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Credit risk management is an important issue in banking. In this chapter we give an overview of the models for calculating the default risk exposure of a credit portfolio.

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Literatur
Bluhm, C., Overbeck, L., & Wagner, C. (2010). An introduction to credit risk modeling, 2nd edn. Chapman and Hall/CRC.MATH
Duffie, D., & Singleton, K. J. (1997). An econometric model of the term structure of interest-rate swap yields. Journal of Finance, 51, 1287–1321.CrossRef
Egloff, D., Leippold, M., & Vanini, P. (2004). A simple model of credit contagion. EFA Maastricht Meetings Paper.
Li, X. D. (1998). Constructing a credit curve. Credit Risk. A RISK Special Report.
McGinty, L., & Ahluwalia, R. (2004). A model for base correlation calculation. Technical report. JP Morgan.
Metadaten
Titel
Credit Risk Management and Credit Derivatives
verfasst von
Jürgen Franke
Wolfgang Karl Härdle
Christian Matthias Hafner
Copyright-Jahr
2019
Buch
Statistics of Financial Markets

Print ISBN: 978-3-030-13750-2

Electronic ISBN: 978-3-030-13751-9

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-13751-9_22