1990 | OriginalPaper | Buchkapitel
Das Klassische Modell der Linearen Einfachregression
verfasst von : Professor Dr. Eberhard Schaich, Privatdozent Dr. Hans Wolfgang Brachinger
Erschienen in: Studienbuch Ökonometrie
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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Beim klassischen Modell der linearen Einfachregression geht man von n linearen Regressionsbeziehungen (1. - 1)$$ {\tilde{y}_{i}} = {\beta _{1}} + {\beta _{2}}{x_{i}} + {\tilde{u}_{i}}\quad \left( {i = 1, \ldots ,n} \right) $$ aus, die jeweils zwischen einem Wert x i einer deterministischen Variablen x und zwei stochastischen Variablen ỹ i und ũ i bestehen. Die Parameter β1 und β2 dieser Regressionsbeziehungen werden als Regressionsparameter bezeichnet; die Gesamtheit der Regressionsbeziehungen heißt Strukturgerade. Die stochastischen Variablen ũ i werden Störvariablen dieser Regressionsbeziehungen genannt.