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2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

Das Wiener’sche Aktienkursmodell und die Grundzüge der Black-Scholes-Theorie

verfasst von: Gerhard Larcher

Erschienen in: Quantitative Finance

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Die Geburtsstunde der modernen Finanzmathematik ist wohl mit der Entwicklung und Veröffentlichung der berühmten Black-Scholes-Formeln für die Bewertung von Aktien-Optionen Anfang der 1970er Jahre durch Fisher Black und Myron Scholes festzusetzen. Diesen Formeln in ihrer grundlegenden Basis-Version werden wir uns in diesem Kapitel widmen. Bevor wir dies tun können, benötigen wir allerdings ein realistisches Aktienkursmodell, in dem wir uns bewegen wollen und in dem wir Derivate bewerten wollen. Bisher haben wir Derivat-Bewertung in binomischen Modellen durchgeführt, deren Realitätsbezug sehr fraglich ist

Metadaten
Titel
Das Wiener’sche Aktienkursmodell und die Grundzüge der Black-Scholes-Theorie
verfasst von
Gerhard Larcher
Copyright-Jahr
2020
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29158-7_4

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