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Erschienen in:
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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Diagnostic Checks in Multiple Time Series Modelling

verfasst von : Huong Nguyen Thu

Erschienen in: Advances in Time Series Analysis and Forecasting

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

The multivariate relation between sample covariance matrices of errors and their residuals is an important tool in goodness-of-fit methods. This paper generalizes a widely used relation between sample covariance matrices of errors and their residuals proposed by Hosking (J Am Stat Assoc 75(371):602–608, 1980 [6]). Consequently, the asymptotic distribution of the residual correlation matrices is introduced. As an extension of Box and Pierce (J Am Stat Assoc 65(332):1509–1526, 1970 [11]), the asymptotic distribution recommends a graphical diagnostic method to select a proper VARMA(p, q) model. Several examples and simulations illustrate the findings.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Diagnostic Checks in Multiple Time Series Modelling
verfasst von
Huong Nguyen Thu
Copyright-Jahr
2017
Buch
Advances in Time Series Analysis and Forecasting

Print ISBN: 978-3-319-55788-5

Electronic ISBN: 978-3-319-55789-2

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-55789-2_11