Diagnostische Tests

Seit Mitte der siebziger Jahre gehen angewandte ökonometrische Studien davon aus, daß jedes ökonometrische Modell in irgendeiner Form fehlspezifiziert und die Art und das Ausmaß der Fehlspezifikation keineswegs evident ist. Durch die aufsehenerregenden Arbeiten von Granger und Newbold (1974), sowie Hendry (1980), basierend auf Zeitreihendaten wurde deutlich, daß es möglich ist, vollkommen sinnlose Modelle zu schätzen, die jedoch völlig ‘korrekte’ Vorzeichen und hohe t-Statistiken liefern. Daraus resultierte ein großes Interesse der ökonometrischen Forschung, Spezifikationstests für unterschiedlichste Arten von Fehlspezifikationen zu entwickeln. Mittlerweile liegen hauptsächlich für das lineare Regressionsmodell eine Fülle von Spezifikationstests vor, die bereits in vielen ökonometrischen Programmpaketen (z.B. IAS, GIVE) enthalten sind.