2020 | OriginalPaper | Buchkapitel
Die Brown’sche Bewegung
verfasst von : Achim Klenke
Erschienen in: Wahrscheinlichkeitstheorie
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
In Beispiel 14.48 hatten wir einen (kanonischen) Prozess (Xt)t∈[0,∞) hergestelltmit unabhängigen, stationären, normalverteilten Zuwächsen. Ein solcher Prozess kann beispielsweise als Modell eines Flimmerteilchens in einer Suspension dienen oder als Grundlage für Aktienkursmodelle.