2005 | OriginalPaper | Buchkapitel
Die Konsequenzen der Usual Conditions
verfasst von : Stefan Klößner
Erschienen in: Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
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Bei der Vorstellung der Usual Conditions in Abschnitt 1.2 (siehe S. 18) wurde bereits darauf hingewiesen, daß es sich hierbei um technische Bedingungen handelt, welche in der Theorie der stochastischen Integration benötigt werden und für die in der Literatur bis auf einzelne Ausnahmen weder Interpretation noch Motivation gegeben werden. In diesem Kapitel soll diese Lücke geschlossen werden, indem jeder der drei Bestandteile der Usual Conditions separat auf seine Tauglichkeit im Rahmen des Zustands-Präferenz-Ansatzes untersucht wird.