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Erschienen in:
1987 | OriginalPaper | Buchkapitel
Diffusion Processes
Kolmogorov’s Differential Equations
verfasst von : Yuriĭ A. Rozanov
Erschienen in: Introduction to Random Processes
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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Suppose that the probability densities p(s, x, t, y), -∞ < y < ∞, depend on the parameters t > s > t0, -∞ < x < ∞ in such a way, that the Kolmogorov-Chapman equation holds: (11.1)$$ p\left( {s,x,t,y} \right) = \int_{ - \infty }^\infty {p\left( {s,x,u,z} \right)p\left( {u,z,t,y} \right)dz,\,s < u < t.} $$.