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Erschienen in: Zeitschrift für Energiewirtschaft 1/2022

18.02.2022

Diversifikation des marktlichen Risikos bei der Vermarktung industrieller Energieflexibilität im Kontext von Demand Response

verfasst von: Laura Mijatovic, Sebastian Rockstuhl, Felix Wagon

Erschienen in: Zeitschrift für Energiewirtschaft | Ausgabe 1/2022

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Zusammenfassung

Die zunehmende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein zentraler Baustein für die erfolgreiche Gestaltung der Energiewende in Deutschland. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien unterliegt jedoch witterungsabhängigen Schwankungen und gefährdet somit die Stabilität des Stromnetzes. Ein vielversprechender Ansatz, um diese Herausforderung zu adressieren, ist die Anpassung des Stromverbrauchs an die aktuelle Stromerzeugung im Kontext von Demand Response. Insbesondere energieintensive industrielle Verbraucher können durch eine flexible Anpassung des Stromverbrauches an einen zeitvariablen Stromtarif im Erwartungswert Kosten einsparen. Die finanziellen Einsparungen unterliegen jedoch einem marktlichen Risiko aufgrund unsicherer und volatiler Strompreise. Flexibilitätsversicherungen bieten die Möglichkeit, das marktliche Risiko industrieller Verbraucher auf einen Versicherungsanbieter zu transferieren. Eine wichtige Voraussetzung für das Geschäftsmodell von Versicherungsanbietern ist die Diversifikation des transferierten Risikos. In dieser Arbeit wird auf der Basis von zwei beispielhaften Industrieprozessen simulativ untersucht, ob und in welchem Umfang eine Diversifikation marktlicher Risiken im Kontext von Demand Response erreicht werden kann. Die Ergebnisse der Arbeit sind einerseits relevant für die Bewertung und Entwicklung zukünftiger Geschäftsmodelle für das Angebot von Flexibilitätsversicherungen, andererseits sind diese übertragbar auf energieintensive Unternehmen mit unterschiedlich flexiblen Prozessen, die somit Risikodiversifikation erzielen können.

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Fußnoten
1
Das arithmetische Mittel kann in dieser Arbeit mit dem Erwartungswert einer Datenreihe gleichgesetzt werden.
 
2
Da in dieser Arbeit keine Verteilungsfunktion geschätzt, sondern eine Datenreihe bestehend aus 500 konkreten Ausprägungen betrachtet wird, entspricht der VaR für ein 𝑦 = 0,01 dem 6. kleinsten Wert dieser Datenreihe.
 
3
Für die Berechnung des Erwartungswerts, der Standardabweichung sowie des VaR0,01 siehe Abschn. 3.2.
 
Literatur
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Metadaten
Titel
Diversifikation des marktlichen Risikos bei der Vermarktung industrieller Energieflexibilität im Kontext von Demand Response
verfasst von
Laura Mijatovic
Sebastian Rockstuhl
Felix Wagon
Publikationsdatum
18.02.2022
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden
Erschienen in
Zeitschrift für Energiewirtschaft / Ausgabe 1/2022
Print ISSN: 0343-5377
Elektronische ISSN: 1866-2765
DOI
https://doi.org/10.1007/s12398-022-00318-3

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