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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

2. Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls

verfasst von : Frank Romeike, Manfred Stallinger

Erschienen in: Stochastische Szenariosimulation in der Unternehmenspraxis

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Warum findet die Zukunft nicht in einer einzelnen Excel-Zelle Platz? Warum werden Risiken immer noch in einer zweidimensionalen und dreifarbigen Matrix mit roten, gelben und grünen Feldern in Form eines Punktes beschrieben, obwohl sich Risiken nicht als ein einzelner Punkt abbilden lassen? Beide Fragen können nur aus der Einfachheit, eine einzige Zahl eintragen zu müssen und der Scheu, eine Bandbreite möglicher Ausprägungen eines Risikos – beispielsweise mithilfe stochastischer Methoden – zu beschreiben, beantwortet werden. Risiken sind in der Zukunft liegende Unsicherheiten, die sowohl vorteilhafte als auch unvorteilhafte Abweichungen vom Erwarteten mit deren Auftretenswahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten beschrieben werden müssen. Der „Zufall“ im täglichen Leben oder das „Zufallsexperiment“ in der Statistik und Stochastik beschreiben ein nicht vorhersagbares, nicht deterministisches und in der Zukunft liegendes Ereignis. Auch im Risikomanagement führt der Zufall Regie. Erst die Menge vieler vermuteter, vor uns liegender Zufälle, auch als Zufallsexperimente bezeichnet, beschreiben die Zukunft.
Fußnoten
1
„Ordo universi“ oder „ordo creationis“; hierbei handelt es sich um einen Symbolbegriff der scholastischen Metaphysik in Form einer von Gott gesetzte Ordnung im Unterschied zu den von Menschen gemachten Normen.
 
2
Eine Sammlung statistischer Irrtümer in Form von sog. Scheinkorrelationen (engl. spurious correlations), die zwischen zwei Größen eine zufällige oder indirekte Beziehung aufzeigen, aber eben gerade keinen Kausalzusammenhang, sind hier zu finden: https://​scheinkorrelatio​n.​jimdofree.​com/​
 
3
Korrekt kann es in das „starke“ (fast sichere Konvergenz) und „schwache“ (Konvergenz in Wahrscheinlichkeit) Gesetze der großen Zahlen unterteilt werden.
 
4
In der Statistik werden allgemein drei wichtige Unterklassen von Verteilungen mit schweren Rändern unterschieden: die Verteilungen mit fetten Verteilungsenden (englisch „fat tails“), die Verteilungen mit langen Verteilungsenden (englisch „long tails“) und die subexponentiellen Verteilungen.
 
Literatur
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Metadaten
Titel
Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls
verfasst von
Frank Romeike
Manfred Stallinger
Copyright-Jahr
2021
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-34063-6_2

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