2004 | OriginalPaper | Buchkapitel
Einführung
verfasst von : Prof. Dr. rer. nat. Dr. oec. habil. Wolfgang Grundmann
Erschienen in: Finanzmathematik mit MATLAB
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
Enthalten in: Professional Book Archive
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MATLAB stellt eine umfangreich ausgestattete und leicht nutzbare Computerumgebung für die Finanzanalyse und das Financial Engineering dar. MATLAB und die Toolboxen aus der Finanz-Produktfamilie besitzen alles, was für die mathematische und statistische Analyse von Finanzdaten und für die grafische Darstellung der Ergebnisse gebraucht wird. MATLAB erledigt auch die Datenerklärung, -klassifizierung und -umfangsgestaltung. Der Nutzer von MATLAB hat nur das Problem, in mathematischen Ausdrücken formulieren zu müssen: Analyse und Berechnung von Zahlungsströmen einschließlich Zinssätze und Abschreibungen; Berechnung und Analyse von Preisen, Renditen und Sensitivitäten von Finanzderivaten und Wertpapieren sowie von Portfolios dieser Produkte; Analyse und Zusammenstellung von Portfolios; Gestaltung und Berechnung von Hedge-Strategien; Erkennung, Analyse, Bemessung und Steuerung von Risiken; Konstruktion strukturierter Finanzinstrumente einschließlich des internationalen Wertpapiermarktes. Nicht zuletzt — und so ist dieses Buch auch entstanden — sollen Studenten angeregt werden, die theoretischen Grundlagen und praktische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik mit Hilfe von MATLAB im Numerik-Praktikum bzw. im Computer-Kabinett mit Rechnerunterstützung umzusetzen.