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Erschienen in:
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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Einleitung – Vorgehensweise

verfasst von : Ralf Hohmann

Erschienen in: Portfolio Insurance reloaded

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Strategien der Portfolio Insurance werden seit mehr als 20 Jahren genutzt, um Portfolios oder einzelne Anlagen gegen Kursverluste zu sichern. Das Volumen des mit Portfolio Insurance gesicherten Vermögens ist dabei bedeutend gewachsen. Im Zeitverlauf haben sich unterschiedliche Ausprägungen einzelner Strategien entwickelt.

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Fußnoten
1
Siehe Ebertz und Schlenger (05/1995). Hohmann (1996, S. 12–16).
 
2
Uhlmann (2008, S. 3 und 17).
 
3
Zu Zertifikaten siehe Sprenger (23.09.2014). Siehe auch o. V., Diese Anlagetipps gibt Warren Buffett seinen Erben (19.04.2014). Kempf (10.–12.04.2015). Narat (10.–12.04.2015).
 
4
Siehe auch Rettberg (13.02.2008).
 
5
O. V., Doppelte Gewinnchance, (04/2007). Rezmer (28.05.2008).
 
6
Zu Hedge-Fonds siehe o. V., Hedgefonds liegen mit Franken-Wetten daneben (19.01.2015). Atzler (02.–04.01.2015). Jauernig (16.04.2015).
 
7
O. V., Anlageroboter lotsen durch die Finanzwelt (14.08.2000). Siehe auch Hussla (14.09.2006).
 
8
O. V., Hedge-Fonds spekulieren in großem Stil am US-Markt (21.06.2011).
 
9
Siehe auch Lochmüller (05.11.2007).
 
10
Siehe o. V., Alternative Kapitalanlagen gewinnen an Bedeutung (05.–06.11.1999).
 
11
Siehe auch Esswein (05.12.1996). O. V., Wie ein Optionsschein abgesichert wird (28.10.1999). Luther (23.08.2002).
 
12
Kühnle (05.10.2000).
 
13
Siehe Drescher (19.11.2007).
 
14
O. V., Mini Futures – BNP Paribas (o. Jg.).
 
15
Rettberg (13.02.2001).
 
16
Siehe Quandt (02.–03.08.2002).
 
17
Erhöhte Transaktionskosten durch häufigere Anpassungen des Portfolios wirken sich jedoch negativ aus. Probleme ergeben sich auch bei plötzlichen sehr ausgeprägten Kursveränderungen, wie beispielsweise beim „flash-crash“. Das gilt auch für andere Formen der Portfolio Insurance. Siehe hierzu Riecke (01.03.2007). Benders und Maisch (24.11.2009). Benders und Eberle (10.05.2010). Rettberg (10.05.2010). O. V., Brite wegen „Flash Crash“ an Wall Street festgenommen (22.04.2015). Finke (23.04.2015). Siedenbiedel (24.04.2015). Slodcyk und Dörner (23.04.2015).
 
18
Zur Optionsbewertung siehe Black und Scholes (1973, S. 637–654). Cox und Ross (1976, S. 145–166). Jurgeit (1989).
 
Metadaten
Titel
Einleitung – Vorgehensweise
verfasst von
Ralf Hohmann
Copyright-Jahr
2018
Buch
Portfolio Insurance reloaded

Print ISBN: 978-3-658-22124-9

Electronic ISBN: 978-3-658-22125-6

Copyright-Jahr: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-22125-6_1