Skip to main content
Erschienen in:
Buchtitelbild

2015 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Einleitung

verfasst von : Michael Feindt, Ulrich Kerzel

Erschienen in: Prognosen bewerten

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Zusammenfassung

In konkreten Fragestellungen bilden genaue Prognosen für zukünftige Ereignisse die Grundlage wirtschaftlicher Prozesse und strategischer Entscheidungen. Damit sind sie für Unternehmen unentbehrlich, um sich auf zukünftige Entwicklungen einzustellen und die wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens zu erreichen, bzw. diese zu optimieren. In den letzten Jahren hat die Bedeutung von Prognosen deutlich zugenommen: Gesunkene Preise für die IT-Infrastruktur erlauben es, letztlich alle in einem Unternehmen anfallenden Daten zu speichern und für eine spätere Verwendung vorzuhalten. Dies wird oft unter dem Schlagwort Big Data zusammengefasst. Moderne analytische Methoden, auch Predictive Analytics genannt, erlauben es, aus diesen Daten Prognosen für zukünftige Ereignisse zu erstellen. Dabei können eine Vielzahl von Datenquellen, die sowohl intern im Unternehmen vorhanden sind, als auch von externen Anbietern stammen können, kombiniert werden, um die benötigten Vorhersagen zu optimieren. Im Gegensatz zur klassischen Business Intelligence (BI), die sich hauptsächlich darauf konzentriert, zu verstehen, warum gewisse Ereignisse in der Vergangenheit eingetreten sind, erlauben die Methoden der Predictive Analytics, die grundlegenden Mechanismen aus der Vergangenheit zu extrahieren und daraus Prognosen für zukünftige Ereignisse zu erstellen.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Fußnoten
1
„1. Sollte nicht das gleiche Gütekriterium, das den Schätzprozeß steuert, auch für die Beurteilung der Prognosegüte angewandt werden […] Erstens müßte dann, im Falle des MSE, generell eine quadratische Verlustfunktion unterstellt werden können. Das scheint aber aus betriebswirtschaftlicher bzw. praktischer Sicht nicht ohne weiteres möglich.“ (S. 258).
 
2
„Zur formalen Beurteilung eines Prognosemodells sollte in erster Linie ein Fehlermaß verwendet werden, das dem Optimierungs- bzw. Anpassungskriterium des Modells entspricht.“ (S. 319).
 
3
„Hier bestünde der für die Praxis ideale Weg im Einsatz einer Verlustfunktion, welche die Folgen verschiedener Fehleinschätzungen für den Entscheidungsträger abbildet“ (S. 578).
 
4
„Idealerweise lässt sich aus der Nutzerperspektive eine Kosten- oder Risikofunktion \(R(y_t,\hat{y}_t)\) angeben, mit der die mit den ökonomischen Konsequenzen von Fehlprognosen verbundenen Kosten beschrieben werden.“ (S. 425), bzw. „Im Idealfall besteht zwischen dem benutzten Prognoseevaluationsmaß und den mit Fehlprognosen verbundenen Kosten ein expliziter Zusammenhang.“ (S. 432).
 
5
„Idealerweise wird man auch Dichteprognosen generieren, da sich diese im Regelfall weitaus besser als Punkt- und Intervallprognosen zur optimalen Steuerung nutzen lassen. Allerdings benötigt man für genaue Prognosen der konditionalen Dichten relativ lange Zeitreihen, wie man sie im Regelfall nur bei Energie-, Kapitalmarkt- und Scannerdaten findet“ (S. 425), bzw. „Im Rahmen der klassischen, güteorientierten betriebswirtschaftlichen Prognose findet man hingegen nur selten (etwa im Energiesektor) hinreichend lange Zeitreihen“ (S. 446).
 
Metadaten
Titel
Einleitung
verfasst von
Michael Feindt
Ulrich Kerzel
Copyright-Jahr
2015
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-44683-6_1