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Erschienen in:
2016 | OriginalPaper | Buchkapitel
Einleitung
verfasst von : Johanna Eckert
Erschienen in: Kreditportfoliomodellierung
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
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Auf Konzernebene der BayernLB fielen im Jahr 2013 gemäß des Offenlegungsberichts zum 31. Dezember 2013 5.635 Mio. von 7.004 Mio. des Ökonomischen Kapitals auf das Kreditrisiko [BayernLB, 2014, S. 28]. Gemessen am Ökonomischen Kapital macht das Kreditrisiko somit 80% des Gesamtbankrisikokapitalbedarfs aus. Auch bei anderen Banken stellt das Kreditrisiko im Allgemeinen den bedeutendsten Anteil am Gesamtbankrisiko. Um die Verlustverteilung eines Kreditportfolios über einen festen Zeitraum zu bestimmen und deren Risikomaße abzuleiten, werden Kreditportfoliomodelle verwendet.