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Erschienen in:
2020 | OriginalPaper | Buchkapitel
4. Elemente der stochastischen Analysis
verfasst von : Ludger Rüschendorf
Erschienen in: Stochastische Prozesse und Finanzmathematik
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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Zusammenfassung
Der zweite Hauptteil des Textbuches ist der stochastischen Analysis, deren Bedeutung für die Modellbildung und deren Analyse gewidmet. Wesentliche Bausteine sind die partielle Integrationsformel und die Itô-Formel mit zahlreichen Anwendungen z. B. auf Lévy’s Charakterisierung der Brownschen Bewegung. Das stochastische Exponential ist Lösung einer fundamentalen stochastischen Differentialgleichung und zeigt seine Bedeutung in der Charakterisierung von äquivalenten Maßwechseln (Satz von Girsanov).