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Erschienen in:
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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

EM Estimation for Multivariate Skew Slash Distribution

verfasst von : Weizhong Tian, Guodong Han, Tonghui Wang, Varith Pipitpojanakarn

Erschienen in: Robustness in Econometrics

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In this paper, the class of multivariate skew slash distributions under different type of setting is introduced and its density function is discussed. A procedure to obtain the Maximum Likelihood estimators for this family is studied. In addition, the Maximum Likelihood estimators for the mixture model based on this family are discussed. For illustration of the main results, we use the actual data coming from the Inner Mongolia Academy of Agriculture and Animal Husbandry Research Station to show the performance of the proposed algorithm.

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Metadaten
Titel
EM Estimation for Multivariate Skew Slash Distribution
verfasst von
Weizhong Tian
Guodong Han
Tonghui Wang
Varith Pipitpojanakarn
Copyright-Jahr
2017
Buch
Robustness in Econometrics

Print ISBN: 978-3-319-50741-5

Electronic ISBN: 978-3-319-50742-2

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-50742-2_14