2016 | OriginalPaper | Buchkapitel
Empirische Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall
verfasst von : Johanna Eckert
Erschienen in: Kreditportfoliomodellierung
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
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Die Literatur zum Thema Kreditportfoliomodelle hat lange Zeit der Ausfallwahrscheinlichkeit die Hauptaufmerksamkeit gewidmet. Dabei wurden die anderen beiden Variablen die Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall sowohl im Einzelnen, als auch deren Beziehung untereinander und zum Ausfall weitestgehend vernachlässigt.