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Journal of Scientific Computing

Published in:

01-05-2009

A Spectral Element Method to Price European Options. I. Single Asset with and without Jump Diffusion

Authors: Wuming Zhu, David A. Kopriva

Published in: Journal of Scientific Computing | Issue 2/2009

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Title: A Spectral Element Method to Price European Options. I. Single Asset with and without Jump Diffusion
Authors: Wuming Zhu
David A. Kopriva
Publication date: 01-05-2009
Publisher: Springer US
Published in: Journal of Scientific Computing / Issue 2/2009
Print ISSN: 0885-7474
Electronic ISSN: 1573-7691
DOI: https://doi.org/10.1007/s10915-008-9267-8

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