2014 | OriginalPaper | Chapter
Aktienforwards und –futures
Author : Susanne Kruse
Published in: Aktien-, Zins- und Währungsderivate
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
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Aktienforwards und -futures ermöglichen die Absicherung von Aktienpositionen sowie die Spekulation auf Aktienkursentwicklungen. Im Folgenden wird die Ermittlung von Aktienforward-Preisen nach dem Cost of Carry-Ansatz und mittels einer Duplikationsstrategie dargestellt und bestehende Aktienforwards während ihrer Laufzeit bewertet. Ferner wird das Risiko sich ändernder Kurse des Basiswertes mittels der Sensitivität Delta des Aktienforwards analysiert.