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About this book

Bankstrategieplanung und die dafür notwendigen quantitativen Instrumente sind essentiell für die Gesamtbanksteuerung. Themen, die Implikationen auf das Kapital, Risiko und Rendite haben, werden hier umfassend und lückenlos dargestellt. Dazu gehört auch eine präzise Darstellung fortgeschrittener Verfahren für das Risikomanagement in allen Bankbereichen. Unmittelbar implementierbare Konzepte und Daten, wie makroökonomische Szenarien für die Strategieplanung und das Stress Testing, detaillierte Szenarien für das Operationelle Risiko und fortgeschrittene Konzepte für das Kreditrisiko, werden verständlich präsentiert. Gesamtwirtschaftliche und regulatorische Entwicklungen wie die hochaktuellen Basel III-Regeln werden nicht nur in ihrer Auswirkung auf die Planung analysiert, sondern resultierende Handlungsweisen werden aufgezeigt und diskutiert. Abgerundet wird das vorliegende Buch durch spannende Hintergrundinformation aus der Praxis, internationale Beobachtungen und Vergleiche sowie viele anschauliche Beispiele.

Table of Contents

Frontmatter

2012 | OriginalPaper | Chapter

1. Gliederung

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

2. Gesamtbanksteuerung

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

3. Regulatorisches und Volkswirtschaftliches Umfeld

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

4. Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko/Kreditvergabe

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

5. Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko Handel (EPE)

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

6. Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko Verbriefungen

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

7. Risikomodellierung und Kapital – Marktrisiko

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

8. Risikomodellierung und Kapital – Operationelles Risiko

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

9. Risikomodellierung – Asset Liability Management (ALM)

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

10. Appendix: Basler Formeln für den IRBA

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

11. Appendix: Kreditportfoliosystem – KPS

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

12. Appendix: Länderrisiko – Issuer Risk

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

13. Appendix: Settlement Risiko

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

14. Appendix: Wirtschaftliche Entwicklungen – Historische Daten

Johannes Wernz

2012 | OriginalPaper | Chapter

15. Abkürzungen

Johannes Wernz

Backmatter

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