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2012 | OriginalPaper | Chapter

Bewertungsmodelle

Authors: Professor Dr. Bernd Rudolph, Dr. Bernd Hofmann, Dr. Albert Schaber, Professor Dr. Klaus Schäfer

Published in: Kreditrisikotransfer

Publisher: Springer Berlin Heidelberg

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Im Folgenden wird ein Überblick über verschiedene Verfahren zur Bewertung von Kreditrisiken gegeben. Zunächst werden in Kapitel 6.2 anhand von Arbitrageüberlegunge Preise für Kreditderivate hergeleitet. Diese modellunabhängige Bewertung (auch Hedge-Based Pricing genannt) liefert Approximationen für die Bewertun von Kreditderivaten und vertieft das Verständnis der betrachteten Instrumente auf Einzeltitelebene. In Abschnitt 6.3 werden anschließend die grundlegenden Begriffe für die Bewertung von Kreditrisiken eingeführt.

Metadata
Title
Bewertungsmodelle
Authors
Professor Dr. Bernd Rudolph
Dr. Bernd Hofmann
Dr. Albert Schaber
Professor Dr. Klaus Schäfer
Copyright Year
2012
Publisher
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-27231-8_6

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